Wie wir testen, bevor wir behaupten: Backtest-Diagnostik, Overfitting-Kontrolle und Positionsgrößen-Logik.
Seit 1946 lag der S&P 500 zwölf Monate nach jeder der 20 Midterm-Wahlen höher, im Schnitt um 14,7 Prozent. Die Trefferquote hält einem Zufallstest stand, der Renditeabstand zu normalen Jahren nach einer Mehrfachtest-Korrektur nicht mehr.
Raphael Zbinden4 MinZwei Aktien mit Korrelation 0,91 sind kein Pairs-Trade. Was zählt, ist die Stationarität des Residuums - und die Half-Life, die entscheidet, ob nach Kosten etwas übrig bleibt.
Raphael Zbinden3 MinWer 1.240 Parameterkombinationen testet, findet eine Sharpe Ratio um 2 - auch in reinem Rauschen. Die Deflated Sharpe Ratio korrigiert dafür, und das Ergebnis ist meist unbequem.
Raphael Zbinden4 MinKeine Beiträge in dieser Rubrik.
Die Beiträge der Woche, eine offene Methodenfrage und ein Verfahren, das wir getestet und verworfen haben. Keine Signale, keine Kursziele.
Demo-Formular ohne Datenverarbeitung